The seed of this special section was the workshop celebrated at FUNCAS in Madrid in February 2019 “30 Years of Cointegration and Dynamic Factor Models Forecasting and its Future with Big Data”. In this editorial, we describe the main contributions of the 13 papers published within the special section towards forecasting in the context of non- stationary Big Data using cointegration or Dynamic Factor Models.

中文翻译：

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30 年的协整和动态因子模型预测及其大数据的未来：社论

这个特别部分的种子是 2019 年 2 月在马德里 FUNCAS 庆祝的研讨会“协整和动态因子模型预测 30 年及其大数据的未来”。在这篇社论中，我们描述了在特殊部分发表的 13 篇论文对使用协整或动态因子模型在非平稳大数据背景下进行预测的主要贡献。