Constrained regulation problem (CRP) for continuous-time stochastic systems is investigated in this article. New existence conditions of linear feedback control law for continuous-time stochastic systems under constraints are proposed. The computation method for solving constrained regulation problem of stochastic systems considered in this article is also presented. Continuous-time stochastic linear systems and stochastic nonlinear systems are focused on, respectively. First, the condition of polyhedral invariance for stochastic systems is established by using the theory of positive invariant set and the principle of comparison. Second, the asymptotic stability conditions in the sense of expectation for two types of stochastic systems are established. Finally, finding the linear feedback controller model and corresponding algorithm of constrained regulation problem for two types of stochastic systems are also proposed by using the obtained condition. The presented model of the stochastic constrained regulation problem in this article is formulated as a linear programming problem, which can be easily implemented from a computational point of view. Our approach establishes a connection between the stochastic constrained regulation problem and positively invariant set theory, as well as provides the possibility of using optimization methodology to find the solution of stochastic constrained regulation problem, which differs from other methods. Numerical examples illustrate the proposed method.

本文研究了连续时间随机系统的约束调节问题（CRP）。提出了约束下连续时间随机系统线性反馈控制律的新存在条件。还给出了本文所考虑的解决随机系统约束调节问题的计算方法。分别关注连续时间随机线性系统和随机非线性系统。首先，利用正不变集理论和比较原理，建立了随机系统多面体不变性的条件。其次，建立了两类随机系统在期望意义上的渐近稳定性条件。最后，利用得到的条件，提出了两类随机系统的线性反馈控制器模型和约束调节问题的相应算法。本文提出的随机约束调节问题模型被表述为线性规划问题，从计算的角度来看，它可以很容易地实现。我们的方法在随机约束调节问题和正不变集理论之间建立了联系，并提供了使用优化方法来寻找随机约束调节问题的解决方案的可能性，这与其他方法不同。数值例子说明了所提出的方法。本文提出的随机约束调节问题模型被表述为线性规划问题，从计算的角度来看，它可以很容易地实现。我们的方法在随机约束调节问题和正不变集理论之间建立了联系，并提供了使用优化方法来寻找随机约束调节问题的解决方案的可能性，这与其他方法不同。数值例子说明了所提出的方法。本文提出的随机约束调节问题模型被表述为线性规划问题，从计算的角度来看，它可以很容易地实现。我们的方法在随机约束调节问题和正不变集理论之间建立了联系，并提供了使用优化方法来寻找随机约束调节问题的解决方案的可能性，这与其他方法不同。数值例子说明了所提出的方法。我们的方法在随机约束调节问题和正不变集理论之间建立了联系，并提供了使用优化方法来寻找随机约束调节问题的解决方案的可能性，这与其他方法不同。数值例子说明了所提出的方法。我们的方法在随机约束调节问题和正不变集理论之间建立了联系，并提供了使用优化方法来寻找随机约束调节问题的解决方案的可能性，这与其他方法不同。数值例子说明了所提出的方法。