Abstract

We consider a linear-quadratic control problem where a time parameter evolves according to a stochastic time scale. The stochastic time scale is defined via a stochastic process with continuously differentiable paths. We obtain an optimal infinite-time control law under criteria similar to the long-run averages. Some examples of stochastic time scales from various applications have been examined.

中文翻译：

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具有随机时间尺度的线性二次问题的最优控制

摘要

我们考虑一个线性二次控制问题，其中时间参数根据随机时间尺度演变。随机时间尺度是通过具有连续可微路径的随机过程定义的。我们在类似于长期平均值的标准下获得了最优的无限时间控制律。已经检查了来自各种应用的随机时间尺度的一些示例。