In this paper we consider continuous time risk sensitive optimal stopping problem. Using the probabilistic approach and dyadic discrete time approximations we prove continuity of the generic optimal stopping value function for a large class of Feller-Markov processes. Also, we provide formulas for the corresponding optimal stopping policies and study regularity of approximating functions.

中文翻译：

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风险敏感的最佳止损

在本文中，我们考虑了连续时间风险敏感的最优停车问题。使用概率方法和二元离散时间逼近，我们证明了大类Feller-Markov过程的通用最优停止值函数的连续性。此外，我们提供了相应的最佳停止策略的公式，并研究了逼近函数的规律性。