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基于事件的动态银行网络探索经济异常检测
arXiv - CS - Computers and Society Pub Date : 2021-03-04 , DOI: arxiv-2103.03120
Andry Alamsyah, Dian Puteri Ramadhani, Farida Titik Kristanti

金融体系问题的不稳定性可能会触发银行倒闭,引发溢出效应并产生传染效应,从而对金融体系产生负面影响,最终对经济产生负面影响。这种现象是银行交易高度关联的结果。银行交易网络被认为是金融体系结构的骨干。银行之间强大的相互联系加剧了在银行网络上蔓延的传染性破坏,并触发了整个系统崩溃。到目前为止,通常使用宏观方法来检测金融不稳定,主要是不受控制的交易赤字金额和未偿还的外债。这项研究从另一角度提出了金融不稳定的检测方法,通过宏观的观点,可以在全球范围内探索银行网络的结构;通过微观的观点,可以专注于称为主题的详细网络模式。网络三重主题图案用作衡量金融不稳定的面额。与不稳定性周期有关的最相关的网络三元组基序变化被确定为检测器。我们探讨了金融动荡现象下的银行网络行为,以及印度尼西亚的主要宗教事件开斋节(Eid al-Fitr)。我们发现一种图案作为检测器潜在的财务不稳定。这项研究有助于支持金融系统稳定性监督。与不稳定性周期有关的最相关的网络三元组基序变化被确定为检测器。我们探讨了金融动荡现象下的银行网络行为,以及印度尼西亚的主要宗教事件开斋节(Eid al-Fitr)。我们发现一种图案作为检测器潜在的财务不稳定。这项研究有助于支持金融系统稳定性监督。与不稳定性周期有关的最相关的网络三元组基序变化被确定为检测器。我们探讨了金融动荡现象下的银行网络行为,以及印度尼西亚的重大宗教事件开斋节(Eid al-Fitr)。我们发现一种图案作为检测器潜在的财务不稳定。这项研究有助于支持金融系统稳定性监管。



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更新日期:2021-03-05
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