Solutions of BSDEs with a kind of non-Lipschitz coefficients driven by G-Brownian motion,Statistics & Probability Letters

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Solutions of BSDEs with a kind of non-Lipschitz coefficients driven by G-Brownian motion
Statistics & Probability Letters ( IF 0.9 ) Pub Date : 2020-12-30 , DOI: 10.1016/j.spl.2020.109024
Wei Zhang , Long Jiang

In this paper, we study the following backward stochastic differential equations driven by $G$ -Brownian motion ( $G$ -BSDEs in short) $Y_{t} = ξ + \int_{t}^{T} f (s, Y_{s}, Z_{s}) d s + \int_{t}^{T} g (s, Y_{s}, Z_{s}) d {〈 B 〉}_{s} - \int_{t}^{T} Z_{s} d B_{s} - (K_{T} - K_{t})$ with a kind of non-Lipschitz coefficients. An existence and uniqueness theorem is established.

中文翻译：

具有非Lipschitz系数的BSDE的解 $G$ -布朗运动

在本文中，我们研究了以下由驱动的反向随机微分方程 $G$ -布朗运动（ $G$ -BSDEs简称） $ÿ_{Ť} = ξ + \int_{Ť}^{Ť} F （ s ， ÿ_{s} ， ž_{s} ） d s + \int_{Ť}^{Ť} G （ s ， ÿ_{s} ， ž_{s} ） d {〈乙〉}_{s} - \int_{Ť}^{Ť} ž_{s} d 乙_{s} - （ ķ_{Ť} - ķ_{Ť} ）$ 具有一种非Lipschitz系数建立了存在唯一性定理。

更新日期：2021-01-10

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