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A Cross-Sectional Machine Learning Approach for Hedge Fund Return Prediction and Selection
Management Science ( IF 4.6 ) Pub Date : 2020-09-30 , DOI: 10.1287/mnsc.2020.3696 Wenbo Wu 1 , Jiaqi Chen 2 , Zhibin (Ben) Yang 3 , Michael L. Tindall 4
Management Science ( IF 4.6 ) Pub Date : 2020-09-30 , DOI: 10.1287/mnsc.2020.3696 Wenbo Wu 1 , Jiaqi Chen 2 , Zhibin (Ben) Yang 3 , Michael L. Tindall 4
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We apply four machine learning methods to cross-sectional return prediction for hedge fund selection. We equip the forecast model with a set of idiosyncratic features, which are derived from histor...
中文翻译:
对冲基金回报预测和选择的跨部门机器学习方法
我们将四种机器学习方法应用于对冲基金选择的横断面收益预测。我们为预测模型配备了一组特有的特征,这些特征是从历史记录中得出的...
更新日期:2020-09-30
中文翻译:
对冲基金回报预测和选择的跨部门机器学习方法
我们将四种机器学习方法应用于对冲基金选择的横断面收益预测。我们为预测模型配备了一组特有的特征,这些特征是从历史记录中得出的...