Let be a -dimensional bifractional Brownian motion and be the bifractional Bessel process with the index . The Itô formula for the bifractional Brownian motion leads to the equation . In the Brownian motion case and , is a Brownian motion by Lévy’s characterization theorem. In this paper, we prove that process is not a bifractional Brownian motion unless and . We also study some other properties and their application of this stochastic process.

中文翻译：

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双分数布朗运动驱动的双分数贝塞尔过程的某些性质

让 是-维bifractional布朗运动和 是具有指数的双分数贝塞尔过程 。双分数布朗运动的Itô公式得出方程。在布朗运动案中 和 ， 是列维表征定理的布朗运动。在本文中，我们证明该过程不是双分数布朗运动，除非 和 。我们还研究了此随机过程的其他一些性质及其应用。