Abstract We present an Ito formula for the L p -norm of jump processes having stochastic differentials in L p -spaces. The main results extend well-known theorems of Krylov to the case of processes with jumps, which can be used to prove existence and uniqueness theorems in L p -spaces for SPDEs driven by Levy processes.

中文翻译：

---

Lp 空间中跳跃过程的 Itô 公式

摘要 我们提出了在 L p 空间中具有随机微分的跳跃过程的 L p 范数的 Ito 公式。主要结果将著名的 Krylov 定理扩展到有跳跃过程的情况，可用于证明 Levy 过程驱动的 SPDE 在 L p 空间中的存在性和唯一性定理。