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Jensen’s inequality for g-expectations in general filtration spaces
Statistics & Probability Letters ( IF 0.9 ) Pub Date : 2021-02-01 , DOI: 10.1016/j.spl.2020.108958
Wenjie Song , Panyu Wu , Guodong Zhang

Abstract In this paper, we investigate the properties of BSDEs in general filtration spaces based on the transposition solutions. We obtain a result that Jensen’s inequality holds under the g -expectation and conditional g -expectation in general filtration spaces if and only if g is independent of y and super-homogeneous in z .

中文翻译:

一般过滤空间中 g 期望的 Jensen 不等式

摘要 在本文中,我们基于转置解研究了 BSDE 在一般过滤空间中的性质。我们得到一个结果,当且仅当 g 独立于 y 并且在 z 中超齐次时,Jensen 不等式在 g 期望和条件 g 期望下在一般过滤空间中成立。
更新日期:2021-02-01
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