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The Limiting Distribution of a Non‐Stationary Integer Valued GARCH(1,1) Process
Journal of Time Series Analysis ( IF 1.2 ) Pub Date : 2019-08-01 , DOI: 10.1111/jtsa.12496 Jon Michel 1
Journal of Time Series Analysis ( IF 1.2 ) Pub Date : 2019-08-01 , DOI: 10.1111/jtsa.12496 Jon Michel 1
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We consider the integer valued GARCH(1,1) process defined by the two equation system and λ = ω + αY + βλ. When α + β < 1 this process has a stationary solution and properties are well understood. In this note we find the limiting distribution of λ and Y for the case of α + β = 1.
中文翻译:
非平稳整数值 GARCH(1,1) 过程的极限分布
我们考虑由两个方程组和 λ = ω + αY + βλ 定义的整数值 GARCH(1,1) 过程。当 α + β < 1 时,此过程具有平稳解且性质很好理解。在本笔记中,我们找到了 α + β = 1 情况下 λ 和 Y 的极限分布。
更新日期:2019-08-01
中文翻译:
非平稳整数值 GARCH(1,1) 过程的极限分布
我们考虑由两个方程组和 λ = ω + αY + βλ 定义的整数值 GARCH(1,1) 过程。当 α + β < 1 时,此过程具有平稳解且性质很好理解。在本笔记中,我们找到了 α + β = 1 情况下 λ 和 Y 的极限分布。