We consider the integer valued GARCH(1,1) process defined by the two equation system and λ = ω + αY + βλ. When α + β < 1 this process has a stationary solution and properties are well understood. In this note we find the limiting distribution of λ and Y for the case of α + β = 1.

中文翻译：

---

非平稳整数值 GARCH(1,1) 过程的极限分布

我们考虑由两个方程组和 λ = ω + αY + βλ 定义的整数值 GARCH(1,1) 过程。当 α + β < 1 时，此过程具有平稳解且性质很好理解。在本笔记中，我们找到了 α + β = 1 情况下 λ 和 Y 的极限分布。