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Higher order asymptotics for large deviations — Part II
Stochastics and Dynamics ( IF 0.8 ) Pub Date : 2020-09-09 , DOI: 10.1142/s0219493721500258 Kasun Fernando 1 , Pratima Hebbar 2
Stochastics and Dynamics ( IF 0.8 ) Pub Date : 2020-09-09 , DOI: 10.1142/s0219493721500258 Kasun Fernando 1 , Pratima Hebbar 2
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We obtain asymptotic expansions for the large deviation principle (LDP) for continuous time stochastic processes with weakly-dependent increments. As a key example, we show that additive functionals of solutions of stochastic differential equations (SDEs) satisfying Hörmander condition on a d -dimensional compact manifold admit these asymptotic expansions of all orders.
中文翻译:
大偏差的高阶渐近——第二部分
我们获得了具有弱依赖增量的连续时间随机过程的大偏差原理 (LDP) 的渐近展开。作为一个关键示例,我们展示了满足 Hörmander 条件的随机微分方程 (SDE) 解的加性泛函d 维紧流形承认所有阶的这些渐近展开。
更新日期:2020-09-09
中文翻译:
大偏差的高阶渐近——第二部分
我们获得了具有弱依赖增量的连续时间随机过程的大偏差原理 (LDP) 的渐近展开。作为一个关键示例,我们展示了满足 Hörmander 条件的随机微分方程 (SDE) 解的加性泛函