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A Unified Probabilistic Discretization Scheme for FBSDEs: Stability, Consistency, and Convergence Analysis
SIAM Journal on Numerical Analysis ( IF 2.8 ) Pub Date : 2020-01-01 , DOI: 10.1137/19m1260177 Jie Yang , Weidong Zhao , Tao Zhou
SIAM Journal on Numerical Analysis ( IF 2.8 ) Pub Date : 2020-01-01 , DOI: 10.1137/19m1260177 Jie Yang , Weidong Zhao , Tao Zhou
In this work, we propose a general discretization framework for numerical solution of forward backward stochastic differential equations (FBSDEs). The framework covers several existing temporal dis...
中文翻译：
FBSDE 的统一概率离散化方案：稳定性、一致性和收敛性分析
在这项工作中，我们为前向后向随机微分方程 (FBSDE) 的数值解提出了一个通用的离散化框架。该框架涵盖了几个现有的时间差异...
更新日期：2020-01-01
中文翻译：
FBSDE 的统一概率离散化方案：稳定性、一致性和收敛性分析
在这项工作中，我们为前向后向随机微分方程 (FBSDE) 的数值解提出了一个通用的离散化框架。该框架涵盖了几个现有的时间差异...
京公网安备 11010802027423号