SIAM Journal on Control and Optimization, Volume 58, Issue 4, Page 2171-2187, January 2020.
In this paper, we obtain the maximum principle for optimal controls of stochastic systems with jumps by introducing a new method of variation. The control is allowed to enter both diffusion and jump terms and the control domain need not be convex.

中文翻译：

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具有随机跳跃的渐进最优随机控制问题的最大原理

SIAM控制与优化杂志，第58卷，第4期，第2171-2187页，2020
年1月。在本文中，我们通过引入一种新的变分方法，获得了带有跳跃的随机系统最优控制的最大原理。允许控件输入扩散项和跳跃项，并且控制域不必是凸的。