Theory of Probability &Its Applications, Volume 64, Issue 4, Page 553-563, January 2020.
We consider a problem of utility maximization for multiperiod asset trading in a general model of connected financial markets represented by a graph. The main result of the paper is a theorem providing conditions for the existence of a system of supporting prices in this model. Using the general result, a specific model of an asset market with transaction costs and portfolio constraints is studied.

中文翻译：

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随机冯·诺依曼模型中的价格支撑-金融市场的高尔模型

概率理论及其应用，第64卷，第4期，第553-563页，2020年1月
。在以图表表示的通用金融市场模型中，我们考虑了多期资产交易的效用最大化问题。本文的主要结果是一个定理，为该模型中支持价格的系统的存在提供了条件。使用一般结果，研究了具有交易成本和投资组合约束的资产市场的特定模型。