SIAM Journal on Control and Optimization, Volume 58, Issue 2, Page 986-997, January 2020.
The optimal control problem governed by the stochastic reflection problem associated with a closed convex set $K$ in $\mathbb{R}^d$ is reduced via the corresponding Kolmogorov equation to a deterministic bilinear parabolic optimal control problem on $(0,T)\times K$. In this way, one gets directly a stochastic optimal feedback controller by avoiding the standard dynamic programming equation associated with the stochastic optimal control problem.

中文翻译：

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具有反射的随机微分方程的最优反馈控制器

SIAM控制与优化杂志，第58卷，第2期，第986-997页，2020年1月
。最优控制问题由与$ \ mathbb {R} ^ d $中的闭合凸集$ K $相关的随机反射问题控制。通过相应的Kolmogorov方程将降低为确定性双线性抛物型最优控制问题，其乘以（$，T）\ K。这样，通过避免与随机最优控制问题相关的标准动态编程方程，可以直接获得随机最优反馈控制器。