个人简介
教育背景
博士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学
硕士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学
学士,统计学,复旦大学
工作经历
上海理工大学，管理学院，讲师，2020 – 至今
澳大利亚迪肯大学，商学院，访问学者，2019 – 2020
复旦大学，管理学院，讲师，2014 – 2020
澳大利亚西澳大学，商学院，助理研究员（ResearchAssociate），2012 – 2013
教材
肖悦文. 2019. 金融随机分析概要. 复旦大学出版社, 上海.
科研项目
2022 - 2024 项目负责人，超高频信息流视角下宏观经济信息对ETF涨跌停的触发作用及制度有效性研究，国家自然科学基金青年项目.
2019 - 2022 项目负责人, 大数据视角下宏观经济信息对基金市场质量的效应研究, 上海市哲学社会科学规划一般课题.
荣誉
2020年度Journal of Financial Research杰出论文奖
近期论文
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1.Yuewen Xiao*, Jing Zhao. 2021. Price dynamics of individual stocks: Jumps andinformation. Finance Research Letters (SSCI) 38，101404.
2.Yuewen Xiao*, Xiangkang Yin, Jing Zhao. 2020. Jumps, news, and subsequentreturn dynamics: An intraday study. Journal of Financial Research (SSCI) 43(3),705-731. 该论文获得2020年度Journal of FinancialResearch杰出论文奖(Outstanding Article Awards)。2020年度该期刊共评选出两篇杰出论文。
https://jfresearch.org/2020-jfr-outstanding-article-awards-announced/
3.Yuewen Xiao*, David B. Colwell, Ramaprasad Bhar. 2015. Risk premium in electricityprices: Evidence from the PJM market. Journal of Futures Markets (SSCI) 35(8).776-793.
4.Yuewen Xiao, Yu-Cheng Ku, Peter Bloomfield, Sujit K. Ghosh. 2015. On thedegrees of freedom in MCMC-based Wishart models for time series data.Statistics and Probability Letters (SCI) 98. 59-64.
5.Ramaprasad Bhar, David B. Colwell, Yuewen Xiao*. 2013. A jump diffusion modelfor spot electricity prices and market price of risk. Physica A: StatisticalMechanics and its Applications (SCI) 392. 3213-3222.
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