李哲 - 南京师范大学

个人简介

李哲，男，汉族，1990年10月生，山东菏泽人，2018年6月毕业于华南理工大学工商管理学院管理学科与工程专业（金融工程与风险管理方向），获管理学博士学位。近年来，在《International Review of Economics & Finance》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Physica A: Statistical Mechanics and its Applications》等国际权威SCI/SSCI期刊发表学术论文7篇，主持国家自然科学基金青年项目1项、江苏省自然科学基金青年项目1项，同时受邀担任《Quantitative Finance》、《International Journal of Finance & Economics》、《Computational Economics》、《Applied Economics》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Journal of Industrial & Management Optimization》等十余种国际SCI/SSCI期刊的匿名审稿人。 ★ 欢迎金融、数学、物理、计算机等专业且对我的研究方向感兴趣的同学来信交流，诚邀志同道合、有理想、有追求、有探索精神的优秀学生联系我，共同探索、共同进步！主持课题： 1. 国家自然科学基金青年项目，数据驱动下基于深度学习的期权定价研究（No.71901124），2020.01-2022.12 2. 江苏省自然科学基金青年项目，基于扭曲风险测度的期权定价研究（No.BK20190695），2019.07-2022.06 教授课程本科生：《证券投资学》、《金融创新与互联网金融》

研究领域

金融衍生品定价、对冲及风险管理、机器学习在金融中的应用等

近期论文

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1. Zhe Li, Weiguo Zhang, Yue Zhang and Zhigao Yi. An analytical approximation approach for pricing European options in a two-price economy[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2019, 50:100986(Pages 1-12). (SSCI) 2. Zhe Li, Wei-Guo Zhang, Yong-Jun Liu and Yue Zhang. Pricing discrete barrier options under jump-diffusion model with liquidity risk[J]. International Review of Economics & Finance, 2019, 59:347-368. (SSCI) 3. Zhe Li, Wei-Guo Zhang and Yong-Jun Liu. European quanto option pricing in presence of liquidity risk[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2018, 45:230-244. (SSCI) 4. Zhe Li, Wei-Guo Zhang and Yong-Jun Liu. Analytical valuation for geometric Asian options in illiquid markets[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 507:175-191. (SCI & SSCI) 5. Wei-Guo Zhang, Zhe Li (Corresponding author) and Yong-Jun Liu. Analytical pricing of geometric Asian power options on an underlying driven by a mixed fractional Brownian motion[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 490:402-418. (SCI & SSCI) 6. Xiao-Tian Wang, Zhe Li and Le Zhuang. Risk preference, option pricing and portfolio hedging with proportional transaction costs[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2017, 95:111-130. (SCI & SSCI) 7. Xiao-Tian Wang, Zhe Li and Le Zhuang. European option pricing under the Student’s t noise with jumps[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 469:848-858. (SCI & SSCI)