张骅月 - 南开大学

个人简介

教育与工作经历： 2007年博士毕业于南开大学数学科学学院概率论与数理统计专业， 2010年-2012年在加拿大麦克马斯特大学做博士后研究，主攻数理金融与风险管理； 2007年至今先后就职于南开大学经济学院/金融学院。【专著】译著（第三译者）：《结构化衍生产品手册第二卷》，【澳】萨特亚吉特.达斯著，中国时代经济出版社，2011年12月出版。主编：《MATLAB与金融实验》，中国财政经济出版社，2008年12月出版。研究项目：项目名称：分数布朗运动环境下金融保险中优化问题的研究（主持）；批准号：NSFC 10901086。项目名称：城市定位指标体系的横向比较研究（主持）项目名称：南开大学人文社会科学校内青年项目（主持）；批准号：NKQ07000。项目名称：金融风险中的定量分析与计算——银行与保险业中的风险模型与数据分析；（子课题）批准号：2007CB814905。项目名称：马氏过程，随机点过程与风险理论（参与）; 批准号：NSFC 10271062。项目名称：几类随机过程的研究与相应的风险理论（参与）; 批准号：NSFC 10591092。个人殊荣： 2011年南开大学优秀社会科学成果奖 2013年南开大学教学成果《金融类专业实验课程教学体系建设与教学模式改革探索》一等奖 2013年度天津市“131”创新型人才培养工程三层次人选 2015年获民进市级“社会服务先进个人” 2013、2015、2016、2021、2022年南开大学本科生优秀毕业论文指导教师 2022年南开大学优秀硕士学位论文指导教师

研究领域

金融工程，量化/算法交易以及随机最优控制在金融保险领域中的应用

近期论文

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PengXu Xie, Huayue Zhang, 2023, Optimal Pairs Trading under O-U Processes: A Mean-Variance Framework. International Journal of Theoretical and Applied Finance. (Submitted) Huayue Zhang, Jingwen Wang, Structured Financial Product Designing. Open Journal of Social Sciences, 2023,11(2), doi:10.4236/Jess.2023.112032. Lihua Bai, Pengxu Xie, Huayue Zhang, Optimal pairs trading of mean-reverting processes over multiple assets. Numerical Algebra, Control and Optimization, doi:10.3934/naco.2022014, preprint. Lihua Bai, Pengxu Xie, Huayue Zhang, 2023, Optimal proportional reinsurance and pairs trading under exponential utility criterion for the insurer. Journal of Industrial and Management Optimization, 2023, 19(3): 1827-1845. Xiaotian Liu,Huayue Zhang, Shengming Zhao,2018, Can prospect theory explain the disposition effect? An analysis based on value function. China Finance Review International, 2018 ,8(3):235-255. Traian A. Pirvu，Huayue Zhang，2014，Investment-consumption with regime-switching discount rates. Mathematic Social Science. 71,142-150. Minsuk Kwak，Traian A Pirvu，Huayue Zhang，2014，A Multi Period Equilibrium Pricing Model.Journal of Applied Mathematics，2014：1-16. 凌晨，张骅月，基于BP神经网络的黄金价格预测分析。天津科技，2014,1:16-20.