个人简介

教育经历 2000-2004年 南开大学本科 数学与应用数学 2004-2009年 南开大学博士研究生 概率论与数理统计专业 指导教授 吴 荣 工作经历 2009.9- 南开大学数学科学学院 讲师 主要研究兴趣是谱负Levy过程的分析及其应用，随机过程极限理论 研究成果发表在 Stoch. Proc. Appl., Insur. Math. Econ. 等杂志 教学工作 主讲过的课程 《随机过程》、《数学分析习题课》； 《一元函数微积分》、《多元函数微积分》、《场论与无穷级数》； 《精算数学》、《风险理论基础》 现在主要承担南开大学公共课《高等数学》教学工作 科研项目 国家自然科学基金青年基金项目，“Omega模型的研究及其在金融风险中的应用”，2017.1.1-2019.12.31，结项，主持

研究领域

随机过程及其在金融风险中的应用

随机过程理论及其在保险精算中的应用 主要研究兴趣：谱负Levy过程及其应用，随机过程极限理论

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1.Bo Li, Rong Wu, The dividend function in the jump-diffusion dual model with barrier dividend strategy,Applied Mathematics and MechanicsVol. 29, No. 9 pp. 1239-1249 (2008) 2.Bo Li,Rong Wu, A note on the perturbed compound poisson risk model with a threshold dividend strategy,ActaMathematicaeApplicataeSinica Vol. 25, No. 2 pp. 205-216 (2009) 3.Bo Li, Rong Wu, Min Song, A renewal jump-diffusion process with threshold dividend strategy,Journal of Computational and Applied Mathematics Vol. 228, No. 1, pp. 41-55 (2009) 1. B. Li, W. Ni and C. Constantinescu, Risk models with premiums adjusted to claims number. Insurance: Mathematics and Economics 65 (2015) 94–102 2. B. Li and Z. Palmowski, Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Levy processes. Stochastic Processes and their Applications 128 (2018) 3273–3299 3. C. Cai and B. Li, Occupation Times of Intervals Until Last Passage Times for Spectrally Negative Levy Processes. Journal of Theoretical Probability 31 (2018) 2194-2215 4. B. Li and X. Zhou, On weighted occupation times for refracted spectrally negative Levy processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications 466 (2018) 215-237 5. B. Li, N.L. Vu, and X. Zhou, Exit problems for general draw-down times of spectrally negative Lévy processes. Journal of Applied Probability, 56(2) (2019) 441-457. 6. P. Jiang, B. Li and Y. Wang, Exit Times, Undershoots and Overshoots for Reflected CIR Process with Two-Sided Jumps. Methodology and Computing in Applied Probability, 22 (2020) 693–710. 7. B. Li and X. Zhou, Local Times for Spectrally Negative Levy Processes. Potential Analysis, 52 (2020) 689-711. 8. B. Li, Y, Hua and X. Zhou, How long does the surplus stay close to its historical high?. To appear in Stochastics.