王江涛 - 华中师范大学 - 经济与工商管理学院

个人简介

生于1983年，湖南省祁阳人。现为华中师范大学经济与工商管理学院教师。于2011年-2014年在中南财经政法大学全日制学习并获得博士学位。学习及工作经历 2011年9月-2014年6月中南财经政法大学博士研究生，统计学专业（经济统计方向）。 2013年7月-2014年2月德国帕德博恩大学访问学者。 2016年6月-2018年6月上海财经大学统计与管理学院，博士后。主持科研项目/课题主持教育部人文社会科学研究项目《高频交易过程中波动率的度量、分析及应用》（项目编号：15YJC910007）立项经费：8万。著作《自回归条件久期（ACD）模型及其应用研究》,华中师范大学出版社，2018年。获奖情况 2018年1月论文《高频数据波动率非参数估计及窗宽选择》获首届上海市高校统计学博士论坛奖

研究领域

非参数方法在金融中的应用；统计建模

近期论文

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[1] 王江涛, 周勇，高频数据瞬时波动率核估计的窗宽选择及算法研究，中国管理科学，2018年。 [2] 王江涛, 周勇，高频数据波动率非参数估计及窗宽选择，系统工程理论与实践，2018年。 [3] 刘洪, 王江涛, 价格持续期的SEMIFAR-ACD模型，统计研究，2015年第32卷第1期。 [4] 刘洪, 王江涛, 基于高频数据的时间序列长记忆系数比较研究, 数理统计与管理，2014年第33卷第4期。 [5] 刘洪, 王江涛, 窗宽选择对已实现波动率各种非参数估计量的影响分析, 统计与决策，2014年第9期。 [6] Chunhua Wang, Jiangtao Wang, Solutions of perturbed p-Lapacian equations with critical, Journal of Mathematical Physics, 54, 013702(2013); doi:10/1063/ 1-4773228. (SCI)。 [7] Shijian Tai, Jiangtao Wang; Multiple solutions for a q-Laplacian equation on an annulus, Electronic Journal of Differential Equations ,Vol.2012(2012), No.16, pp.1-15.(SCI)。