The shrinkage factor of the James–Stein estimators of a multivariate normal involves the power of the squared norm of $X$. We show powers of the norm greater than 2 also give improvement, while lesser powers do not.

中文翻译：

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关于齐次 James-Stein 类型估计量

多元正态的 James-Stein 估计量的收缩因子涉及平方范数的幂$X$. 我们展示了大于 2 的规范的幂也可以改善，而较小的幂则没有。