当前位置:
X-MOL 学术
›
Quantitative Finance
›
论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
Mathematics of the Bond Market: A Lévy Processes Approach
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2021-07-12 , DOI: 10.1080/14697688.2021.1939118 Zorana Grbac 1 , Blanka Horvath 2
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2021-07-12 , DOI: 10.1080/14697688.2021.1939118 Zorana Grbac 1 , Blanka Horvath 2
Affiliation
(2021). Mathematics of the Bond Market: A Lévy Processes Approach. Quantitative Finance: Vol. 21, No. 8, pp. 1263-1265.
中文翻译:
债券市场的数学:Lévy Processes 方法
(2021)。债券市场的数学:Lévy 过程方法。量化金融:卷。21,第 8 期,第 1263-1265 页。
更新日期:2021-08-03
中文翻译:
债券市场的数学:Lévy Processes 方法
(2021)。债券市场的数学:Lévy 过程方法。量化金融:卷。21,第 8 期,第 1263-1265 页。