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Least squares estimator of fractional Ornstein–Uhlenbeck processes with periodic mean for general Hurst parameter
Statistical Papers ( IF 1.3 ) Pub Date : 2019-05-22 , DOI: 10.1007/s00362-019-01113-y Qian Yu
Statistical Papers ( IF 1.3 ) Pub Date : 2019-05-22 , DOI: 10.1007/s00362-019-01113-y Qian Yu
In this paper, we deal with least squares estimator for the drift parameters of the fractional Ornstein–Uhlenbeck process with periodic mean function for all the Hurst parameter range $$H\in (0,1)$$H∈(0,1). More precisely, we extend the strong consistency proved in Bajja et al. (J Korean Stat Soc 46:608–622, 2017) for $$\frac{1}{2}
中文翻译：
一般 Hurst 参数的具有周期均值的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的最小二乘估计量
在本文中，我们针对所有 Hurst 参数范围 $$H\in (0,1)$$H∈(0,1) 处理具有周期均值函数的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的漂移参数的最小二乘估计量. 更准确地说，我们扩展了 Bajja 等人证明的强一致性。(J Korean Stat Soc 46:608–622, 2017) $$\frac{1}{2}
更新日期：2019-05-22
中文翻译：
一般 Hurst 参数的具有周期均值的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的最小二乘估计量
在本文中，我们针对所有 Hurst 参数范围 $$H\in (0,1)$$H∈(0,1) 处理具有周期均值函数的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的漂移参数的最小二乘估计量. 更准确地说，我们扩展了 Bajja 等人证明的强一致性。(J Korean Stat Soc 46:608–622, 2017) $$\frac{1}{2}
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