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On Black–Scholes option pricing model with stochastic volatility: an information theoretic approach
Stochastic Analysis and Applications ( IF 1.3 ) Pub Date : 2020-07-26 , DOI: 10.1080/07362994.2020.1797508 Luckshay Batra 1 , H. C. Taneja 1
Stochastic Analysis and Applications ( IF 1.3 ) Pub Date : 2020-07-26 , DOI: 10.1080/07362994.2020.1797508 Luckshay Batra 1 , H. C. Taneja 1
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In this article, we derive the risk-neutral measures of the stock options price and volatility by incorporating a simple constrained minimization of the Kullback measure of relative information. We...
中文翻译：
具有随机波动率的 Black–Scholes 期权定价模型：一种信息理论方法
在本文中，我们通过结合相关信息的 Kullback 度量的简单约束最小化来推导出股票期权价格和波动性的风险中性度量。我们...
更新日期：2020-07-26
中文翻译：
具有随机波动率的 Black–Scholes 期权定价模型：一种信息理论方法
在本文中，我们通过结合相关信息的 Kullback 度量的简单约束最小化来推导出股票期权价格和波动性的风险中性度量。我们...
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