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Some Explicit Results on First Exit Times for a Jump Diffusion Process Involving Semimartingale Local Time
Journal of Theoretical Probability ( IF 0.8 ) Pub Date : 2020-09-14 , DOI: 10.1007/s10959-020-01040-x Shiyu Song
Journal of Theoretical Probability ( IF 0.8 ) Pub Date : 2020-09-14 , DOI: 10.1007/s10959-020-01040-x Shiyu Song
In this paper, we consider the one-sided and the two-sided first exit problem for a jump diffusion process with semimartingale local time. Denote this process by $$X=\{X_{t},t\ge 0\}$$ and set $$\tau _{l}=\inf \{t\ge 0, X_{t}\le l\}$$ and $$\tau _{l,u}=\inf \{t\ge 0, X_{t}\notin (l,u)\}$$ with $$l
中文翻译：
涉及半鞅当地时间的跳跃扩散过程首次退出时间的一些显式结果
在本文中，我们考虑了半鞅本地时间的跳跃扩散过程的单边和双边第一退出问题。用 $$X=\{X_{t},t\ge 0\}$$ 表示这个过程，并设置 $$\tau _{l}=\inf \{t\ge 0, X_{t}\le l \}$$ 和 $$\tau _{l,u}=\inf \{t\ge 0, X_{t}\notin (l,u)\}$$ 和 $$l
更新日期：2020-09-14
中文翻译：
涉及半鞅当地时间的跳跃扩散过程首次退出时间的一些显式结果
在本文中，我们考虑了半鞅本地时间的跳跃扩散过程的单边和双边第一退出问题。用 $$X=\{X_{t},t\ge 0\}$$ 表示这个过程，并设置 $$\tau _{l}=\inf \{t\ge 0, X_{t}\le l \}$$ 和 $$\tau _{l,u}=\inf \{t\ge 0, X_{t}\notin (l,u)\}$$ 和 $$l
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