Abstract We consider a Stein’s approach to estimate a covariance matrix using regularization of the sample covariance matrix Cholesky factor. We propose a method to estimate accurately the regularization vector which minimizes the risk associated with the recently introduced log-Cholesky metric.

中文翻译：

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使用 Cholesky 因子和 log-Cholesky 度量的正则化的 Stein 协方差矩阵估计方法

摘要 我们考虑使用样本协方差矩阵 Cholesky 因子的正则化来估计协方差矩阵的 Stein 方法。我们提出了一种准确估计正则化向量的方法，该方法将与最近引入的 log-Cholesky 度量相关的风险降至最低。