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Small-time moderate deviations for the randomised Heston model
Journal of Applied Probability ( IF 1 ) Pub Date : 2020-05-04 , DOI: 10.1017/jpr.2019.73 Antoine Jacquier , Fangwei Shi
Journal of Applied Probability ( IF 1 ) Pub Date : 2020-05-04 , DOI: 10.1017/jpr.2019.73 Antoine Jacquier , Fangwei Shi
We extend previous large deviations results for the randomised Heston model to the case of moderate deviations. The proofs involve the Gärtner–Ellis theorem and sharp large deviations tools.
中文翻译:
随机 Heston 模型的小时间中度偏差
我们将先前随机 Heston 模型的大偏差结果扩展到中等偏差的情况。证明涉及 Gärtner-Ellis 定理和大偏差工具。
更新日期:2020-05-04
中文翻译:
随机 Heston 模型的小时间中度偏差
我们将先前随机 Heston 模型的大偏差结果扩展到中等偏差的情况。证明涉及 Gärtner-Ellis 定理和大偏差工具。