ABSTRACT Let be a stationary sequence of -valued random variables. To test if and are correlated in the sense of Kendall, we propose a robust correction of the usual Kendall test, valid for a large class of dependent sequences. We also show that the condition on the dependency coefficients is quasi-optimal in a certain sense, and we illustrate our results trough different sets of simulation.

中文翻译：

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为一大类相关序列测试 Kendall 的 τ

摘要 让是一个带值的随机变量的平稳序列。为了在 Kendall 的意义上测试 和 是否相关，我们建议对通常的 Kendall 测试进行稳健的校正，这对一大类依赖序列有效。我们还表明依赖系数的条件在某种意义上是准最优的，并且我们通过不同的模拟集来说明我们的结果。