当前位置: X-MOL 学术J. Comput. Appl. Math. › 论文详情
Euler–Maruyama scheme for Caputo stochastic fractional differential equations
Journal of Computational and Applied Mathematics ( IF 1.883 ) Pub Date : 2020-05-21 , DOI: 10.1016/j.cam.2020.112989
T.S. Doan; P.T. Huong; P.E. Kloeden; A.M. Vu

In this paper, we first construct a Euler–Maruyama type scheme for Caputo stochastic fractional differential equations (for short Caputo SFDE) of order α∈(12,1) whose coefficients satisfy a standard Lipschitz and a linear growth bound condition. The strong convergence rate of this scheme is established. In particular, it is α−12 when the coefficients of the SFDE are independent of time. Finally, we establish results on the convergence and stability of an exponential Euler–Maruyama scheme for bilinear scalar Caputo SFDEs
更新日期:2020-05-21

 

全部期刊列表>>
智控未来
聚焦商业经济政治法律
跟Nature、Science文章学绘图
控制与机器人
招募海内外科研人才,上自然官网
隐藏1h前已浏览文章
课题组网站
新版X-MOL期刊搜索和高级搜索功能介绍
ACS材料视界
x-mol收录
湖南大学化学化工学院刘松
上海有机所
廖良生
南方科技大学
西湖大学
伊利诺伊大学香槟分校
徐明华
中山大学化学工程与技术学院
试剂库存
天合科研
down
wechat
bug