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Confidence intervals based on L-moments for quantiles of the GP and GEV distributions with application to market-opening asset prices data
Journal of Applied Statistics ( IF 1.5 ) Pub Date : 2020-04-29 , DOI: 10.1080/02664763.2020.1757046 T Šimková 1
Journal of Applied Statistics ( IF 1.5 ) Pub Date : 2020-04-29 , DOI: 10.1080/02664763.2020.1757046 T Šimková 1
Affiliation
In a ground-breaking paper published in 1990 by the Journal of the Royal Statistical Society, J.R.M. Hosking defined the L-moment of a random variable as an expectation of certain linear combinatio...
中文翻译：
基于 GP 和 GEV 分布分位数 L 矩的置信区间，应用于开市资产价格数据
在 1990 年《皇家统计学会杂志》发表的一篇开创性论文中，JRM Hosking 将随机变量的 L 矩定义为某些线性组合的期望...
更新日期：2020-04-29
中文翻译：
基于 GP 和 GEV 分布分位数 L 矩的置信区间，应用于开市资产价格数据
在 1990 年《皇家统计学会杂志》发表的一篇开创性论文中，JRM Hosking 将随机变量的 L 矩定义为某些线性组合的期望...
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