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Robust estimation using multivariate t innovations for vector autoregressive models via ECM algorithm
Journal of Applied Statistics ( IF 1.5 ) Pub Date : 2020-03-16 , DOI: 10.1080/02664763.2020.1742297 Uchenna C Nduka 1 , Tobias E Ugah 1 , Chinyeaka H Izunobi 2
Journal of Applied Statistics ( IF 1.5 ) Pub Date : 2020-03-16 , DOI: 10.1080/02664763.2020.1742297 Uchenna C Nduka 1 , Tobias E Ugah 1 , Chinyeaka H Izunobi 2
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This paper considers the vector autoregressive model of order p, VAR(p), with multivariate t error distributions, the latter being more prevalent in real life than the usual multivariate normal dis...
中文翻译：
通过 ECM 算法使用向量自回归模型的多元 t 创新进行稳健估计
本文考虑了 p 阶向量自回归模型，VAR(p)，具有多元 t 误差分布，后者在现实生活中比通常的多元正态分布更普遍...
更新日期：2020-03-16
中文翻译：
通过 ECM 算法使用向量自回归模型的多元 t 创新进行稳健估计
本文考虑了 p 阶向量自回归模型，VAR(p)，具有多元 t 误差分布，后者在现实生活中比通常的多元正态分布更普遍...
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