In this paper, we study some asymptotic properties of CFG estimator of the Pickands dependence function of strictly stationary absolutely regular sequences of bivariate extremes. We then propose an asymptotic test of independence of the vector margins. Finite sample properties of the estimate are investigated by simulation.

中文翻译：

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混合条件下二元极值的 Pickands 依赖函数的估计

在本文中，我们研究了双变量极值的严格平稳绝对正则序列的 Pickands 依赖函数的 CFG 估计量的一些渐近性质。然后，我们提出了矢量边距独立性的渐近检验。通过模拟研究估计的有限样本特性。