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Asymptotic finite-time ruin probabilities in a dependent bidimensional renewal risk model with subexponential claims
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics ( IF 0.367 ) Pub Date : 2020-04-15 , DOI: 10.1007/s13160-020-00418-y
Dongya Cheng, Yang Yang, Xinzhi Wang

This paper considers a bidimensional continuous-time renewal risk model, in which the two components of each pair of claim sizes are linked via the strongly asymptotic independence structure and the two claim-number processes from different lines of business are (almost) arbitrarily dependent. Precise asymptotic formulas for three kinds of finite-time ruin probabilities are established when the claim sizes have heavy-tailed tails.
更新日期:2020-04-15

 

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