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Non-asymptotic error bounds for constant stepsize stochastic approximation for tracking mobile agents
Mathematics of Control, Signals, and Systems ( IF 0.976 ) Pub Date : 2019-10-25 , DOI: 10.1007/s00498-019-00249-4
Bhumesh Kumar, Vivek Borkar, Akhil Shetty

This work revisits the constant stepsize stochastic approximation algorithm for tracking a slowly moving target and obtains a bound for the tracking error that is valid for the entire time axis, using the Alekseev nonlinear variation of constants formula. It is the first non-asymptotic bound for the entire time axis in the sense that it is not based on the vanishing stepsize limit and associated limit theorems unlike prior works, and captures clearly the dependence on problem parameters and the dimension.
更新日期:2019-10-25

 

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