【Python量化投资】趋向系统指标策略 ADX、DMI指标用于股票池（附源码）

[什么是ADX]

ADX(average directional indicator) 平均趋向指数，常用的趋势衡量指标。通常与趋向系统（DMI）一起使用，利用多空趋向之变化差离与总和判定平均趋势，ADX数值不能显示趋势的发展方向。

但是如果趋势存在，ADX可以衡量趋势的强度。

[ADX的计算方法(默认区间14天)]

Step 1. 计算Directional movement (动向变化值）

+DM：当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高，即为上升动向+DM。上升幅度为：当日最高价减去昨日最高价。

-DM：当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低，即为下降动向-DM。下降幅度为：昨日最低价减去今日最低价。

Step 2 . 计算True Range (真实波幅）

TR =∣最高价-最低价∣，∣最高价-昨收∣，∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值

Step 3: 计算Directional Movment Index (动向指数）

+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100

-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100

Step 4: 计算ADX

DX是+DI与-DI两者之差的绝对值除以两者之和的百分数。

DX＝[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100

ADX是DX的14天平滑平均线。

ADX = SMA(DX, 14)

不论上升趋势或下降趋势，ADX的读数越大，趋势越明显。

衡量趋势强度时，需要比较几天的ADX 读数，观察ADX究竟是上升或下降。ADX读数上升，代表趋势转强；如果ADX读数下降，意味着趋势转弱。

当+DI14从下向上递增突破-DI14时，显示市场内部有新的多头买家进场，愿意以较高的价格买进，因此入场信号。当-DI14从下向上递增突破+DI14时，显示市场内部有新的空头卖家出货，愿意以较低卖出，为离场信号

策略逻辑： 

使用ADX的相对上升下降来判断趋势。配合双均线信号一起用。

在这里ADX更多是作为验证趋势是否会增强的信号使用，以避免在横盘中多次交易。